Papriky očistíme, omyjeme a rozpůlíme. Odstraníme stopku a semínka. Půlky paprik po délce ještě rozkrojíme na čtvrtiny. Olivový olej zahřejeme v pánvi a kousky papriky na něm necháme na mírném ohni dusit pod pokličkou asi 10 minut. Na pánvi necháme papriku vychladnout, pak ji vyjmeme. Citron omyjeme a osušíme, kůru nastrouháme a dužninu vymačkáme.
Kozí sýr rozdrobíme, smícháme s citronovou kůrou, 1 lžící olivového oleje a případně i s trochou tuku z pánve. Do sýra přimícháme oregano a ochutíme solí, trochou citronové šťávy a větším množstvím pepře.
Vychladlou papriku necháme okapat. Sýrovou hmotu rozdělíme na kousky papriky a ty srolujeme. Závitky upevníme párátkem, urovnáme je na servírovací mísu a přikryté necháme nejméně 1 hodinu uležet.